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状态空间模型在时变产出弹性和全要素生产率测算中的应用

本文论述了将状态空间模型应用于面板数据,并采用卡尔曼滤波算法对模型参数进行估计的方法。通过运用该方法,本文对含有时变参数的C-D生产函数建立了状态空间模型,选取省际面板数据估算了1986~2011年中国东、中、西部的产出弹性及技术进步率,确定了不同区域要素弹性及技术水平随不同时期的变化趋势,并对其变化差异进行了分析。分析表明,东部地区资本产出弹性呈稳步下降的趋势,而劳动产出弹性的变化趋势恰恰相反;中部地区的资本产出弹性和劳动产出弹性都呈上升的趋势;西部地区资本产出弹性逐步上升,劳动产出弹性不断下降。

张海波 谢德泳
中南财经政法大学统计与数学学院
F224;F124
状态空间模型 卡尔曼滤波 时变参数
《21世纪数量经济学》 2014年第00期65-81页
《21世纪数量经济学》2014年第00期文献
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