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DF模式下第三种单位根检验的Bootstrap检验研究

根据单位根检验的流程,本文考察了DF模式下第三种单位根中的三类检验。提出了基于约束残差的Bootstrap检验方法,并利用不变原理、大数定律、Slutsky定理和埃奇沃斯展开方法证明该方法的合理性和有效性。同时借助蒙特卡洛模拟技术与临界值检验进行对比,模拟结果显示:传统的临界值检验水平失真严重;Hylleberg和Mizon提出的临界值检验虽然可以改善检验效果,但受漂移项和样本容量大小的影响而很难应用于实证分析中;Bootstrap检验方法不但具有满意的检验效果,而且还不受样本容量和漂移项取值的影响,因此可以在实证研究中广泛使用。

江海峰 陶长琪
安徽工业大学商学院 江西财经大学信息管理学院
国家社会科学基金项目(13BJY011) 自然基金项目(71273122)资助
F224.0
单位根 Bootstrap检验 蒙特卡洛模拟 埃奇沃斯展开
《21世纪数量经济学》 2014年第00期3-18页
《21世纪数量经济学》2014年第00期文献
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